| フルテキストURL | fulltext.pdf |
|---|---|
| 著者 | Sakemoto, Ryuta| |
| キーワード | ICAPM investment horizon risk factor risk‐aversion wavelet |
| 備考 | This is the peer reviewed version of the following article: Ryuta Sakemoto Multi‐scale inter‐temporal capital asset pricing model. International Journal of Finance and Economics, which has been published in final form at https://doi.org/10.1002/ijfe.2372. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions.| |
| 発行日 | 2020-12-07 |
| 出版物タイトル | International Journal of Finance and Economics |
| 巻 | 27巻 |
| 出版者 | Wiley |
| 開始ページ | 4298 |
| 終了ページ | 4317 |
| ISSN | 1076-9307 |
| NCID | AA11086772 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1002/ijfe.2372 |
| Web of Science KeyUT | 000596778100001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1002/ijfe.2372 |
| JaLCDOI | 10.18926/OER/61454 |
|---|---|
| タイトル（別表記） | L. Randall Wray 『Modern Monetary Theory; A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems （2nd Edition）』 |
| フルテキストURL | oer_052_3_075_076.pdf |
| 著者 | 酒本 隆太| |
| 出版物タイトル | 岡山大学経済学会雑誌 |
| 発行日 | 2021-03-10 |
| 巻 | 52巻 |
| 号 | 3号 |
| 開始ページ | 75 |
| 終了ページ | 76 |
| ISSN | 2433-4146 |
| 言語 | 日本語 |
| 著作権者 | Copyright © 2021 岡山大学経済学会 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120006980477 |
| フルテキストURL | fulltext.pdf |
|---|---|
| 著者 | Cai, Xiaojing| Sakemoto, Ryuta| |
| キーワード | climate risk commodity prices partial wavelet coherence El Nino ENSO |
| 発行日 | 2022-05-16 |
| 出版物タイトル | Frontiers In Environmental Science |
| 巻 | 10巻 |
| 出版者 | Frontiers Media SA |
| 開始ページ | 893879 |
| ISSN | 2296-665X |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | © 2022 Cai and Sakemoto. |
| 論文のバージョン | publisher |
| DOI | 10.3389/fenvs.2022.893879 |
| Web of Science KeyUT | 000803025700001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.893879 |
| JaLCDOI | 10.18926/OER/60794 |
|---|---|
| タイトル（別表記） | Recent Trends in Currency Investment |
| フルテキストURL | oer_052_2_025_032.pdf |
| 著者 | 酒本 隆太| |
| 抄録 | This paper surveys the recent trends in currency investment. In particular, this paper focuses upon strategies which employ cross-sectional information across countries. First, I introduce a carry trade that is the most popular investment strategy. Next, I explain developments of momentum and value strategies. Then, the other strategies are classifi ed into two groups. The former group exploits macroeconomic information such external debts and output growth. The latter group employs information in fi nancial markets such as term spreads and cross-sectional spot exchange rate return correlations. Finally, I describe two future research directions. |
| 出版物タイトル | 岡山大学経済学会雑誌 |
| 発行日 | 2020-11-06 |
| 巻 | 52巻 |
| 号 | 2号 |
| 開始ページ | 25 |
| 終了ページ | 32 |
| ISSN | 2433-4146 |
| 言語 | 日本語 |
| 著作権者 | Copyright © 2020 岡山大学経済学会 |
| 論文のバージョン | publisher |
| NAID | 120006892921 |
| 著者 | Iwanaga, Yasuhiro| Sakemoto, Ryuta| |
|---|---|
| キーワード | commodity futures decomposition momentum |
| 備考 | This is the peer reviewed version of the following article: [Iwanaga, Y., & Sakemoto, R. (2022). Commodity momentum decomposition. Journal of Futures Markets, 1– 19.], which has been published in final form at [ https://doi.org/10.1002/fut.22382]. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Use of Self-Archived Versions. This article may not be enhanced, enriched or otherwise transformed into a derivative work, without express permission from Wiley or by statutory rights under applicable legislation. Copyright notices must not be removed, obscured or modified. The article must be linked to Wiley’s version of record on Wiley Online Library and any embedding, framing or otherwise making available the article or pages there of by third parties from platforms, services and websites other than Wiley Online Library must be prohibited.| This fulltext is available in Oct. 2024.| |
| 発行日 | 2022-10 |
| 出版物タイトル | Journal of Futures Markets |
| 出版者 | Wiley |
| ISSN | 0270-7314 |
| NCID | AA10621291 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | © 2022 Wiley Periodicals LLC. |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1002/fut.22382 |
| Web of Science KeyUT | 000862234100001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1002/fut.22382 |
| フルテキストURL | fulltext20211014-2.pdf |
|---|---|
| 著者 | Byrne, Joseph P.| Sakemoto, Ryuta| |
| キーワード | Systematic Risk Currency Carry Trade Momentum Value Conditional Factor Model Currency Variability |
| 備考 | JEL codes: C12, C58, F3, G11, G15 © 2021 Elsevier B.V. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 License.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.This is the accepted manuscript version. The formal published version is available at [https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101415] . This fulltext is available in Sep. 2023.| |
| 発行日 | 2021-09 |
| 出版物タイトル | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money |
| 巻 | 74巻 |
| 出版者 | Elsevier |
| 開始ページ | 101415 |
| ISSN | 1042-4431 |
| NCID | AA10818219 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | © 2021 Elsevier B.V. |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1016/j.intfin.2021.101415 |
| Web of Science KeyUT | 000708244300028 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101415 |
| 著者 | Nakagawa, Kei| Sakemoto, Ryuta| |
|---|---|
| キーワード | Commodity futures Factor investment Hedgen Safe have Inflation |
| 備考 | © 2023 Elsevier Inc. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/| This fulltext file will be available in Oct. 2025.| |
| 発行日 | 2023-12 |
| 出版物タイトル | Finance Research Letters |
| 巻 | 58巻 |
| 出版者 | Elsevier BV |
| 開始ページ | 104585 |
| ISSN | 1544-6123 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | © 2023 Elsevier Inc. |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1016/j.frl.2023.104585 |
| Web of Science KeyUT | 001098482300001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104585 |
| 著者 | Sakemoto, Ryuta| |
|---|---|
| キーワード | ICAPM long-run risk value anomalies factor models COVID-19 DCC-MIDAS |
| 備考 | © 2023 Elsevier B.V. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/| This fulltext file will be available in Oct. 2025.| |
| 発行日 | 2023-12 |
| 出版物タイトル | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money |
| 巻 | 89巻 |
| 出版者 | Elsevier BV |
| 開始ページ | 101854 |
| ISSN | 1042-4431 |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 著作権者 | © 2023 Elsevier B.V. |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1016/j.intfin.2023.101854 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101854 |
| フルテキストURL | fulltext20220819-2.pdf |
|---|---|
| 著者 | Nakagawa, Kei| Sakemoto, Ryuta| |
| キーワード | Currency portfolio out-of-sample predictability economic value portfolio optimization risk diversification |
| 備考 | This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in The European Journal of Finance on Aug. 2022, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/1351847x.2022.2100715 | This fulltext is available in Feb. 2024.| |
| 発行日 | 2022-08-07 |
| 出版物タイトル | The European Journal of Finance |
| 巻 | 29巻 |
| 号 | 10号 |
| 出版者 | Informa UK Limited |
| 開始ページ | 1207 |
| 終了ページ | 1228 |
| ISSN | 1351-847X |
| NCID | AA1105608X |
| 資料タイプ | 学術雑誌論文 |
| 言語 | 英語 |
| OAI-PMH Set | 岡山大学 |
| 論文のバージョン | author |
| DOI | 10.1080/1351847x.2022.2100715 |
| Web of Science KeyUT | 000836972100001 |
| 関連URL | isVersionOf https://doi.org/10.1080/1351847x.2022.2100715 |